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发布时间 :2021-04-01 09:20:32 浏览: 78次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-

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单位根检验第一节单序列单位根检验??1第二节面板数据单位根检验第一节单序列单位根检验一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作 三 不同检验结果后续分析思路 四 协整检验???2?一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验 原:不平稳若是平稳序列非平稳序列考虑差分平稳单序列ARMA多序列多元回归分析 差分平稳I(d) 单序列 ARIMA 协整不平稳多序列(同阶) 无规律分析终止协整检验 原:不协整不协整长期关系模型分析终止3进一步考虑ECM(误差修正模型)二 序列单位根检验软件相关操作说明 操作 结果4序列平稳性检验(单位根检验)说明◎检验的目的:(1)非平稳序列在各个时点上随机规律不同,因此eviews面板单位根检验,难以用已知信息掌握序列总体的随机性 (2)用序列做回归分析可防止伪回归◎检验方法:方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设,应用不方便澳洲幸运5官网 ,建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验,应用方便 ◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根)◎判定规则P规则:小于临界值则接受H1 临界值法 具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值 右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值备注:只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定;除非没有提供的情况 下 才动用临界值法5序列平稳性检验(单位根检验)操作6种方法可 供选择,点 方法说明见请点:序列 单整检验(差 分平稳检验)说明原:不平稳( KPSS 除外◎双击序列※View/unit Roo Test滞后项无须 更改,系统 自动选择。

此处选择一般做序 列图进行决定View※ Graphs ※确 定:是否有截距与趋 势项6单位根检验窗口序列平稳性检验(单位根检验)结果◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则P规则:大于临界值则接受原假设 临界值法 具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值 右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值备注:只要软件提供了P值就直接按P规则做判定;除非没有提供的情况下 才动用 临界值法7三 不同检验结果后续分析思路分析思路 差分平稳8不同检验结果后续分析思路时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验 原:不平稳若是平稳序列非平稳序列考虑差分平稳单序列ARMA多序列多元回归分析 差分平稳I(d) 单序列 ARIMA 协整不平稳多序列(同阶) 无规律分析终止协整检验 原:不协整不协整长期关系模型分析终止9进一步考虑ECM(误差修正模型)序列差分检验(单整平稳检验)◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1);若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。

10四 序列间协整检验 (方程的残差平稳检验)◎同阶单整序列(同阶非平稳序列)构 建 回归方程亚博登陆 ,获得残差◎检验残差项的平稳性,若平稳,则称非平稳序列间存在协整关系(长期稳定 关系)11第二节 面板数据的平稳性(单位根检验) 请点 说明请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果212分析数据的平稳性(单位根检验)说明 注:所有序列者要检验原:不稳定(Hadri 除外,Hadri 中 原:稳定)目的:防止虚假回归或伪回归方法: 相同根下:LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下:IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5模式:三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时 序图做出模式选择)。秩序:水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注:ADF检验是通过三个模型来完成澳洲幸运10开奖结果 ,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型亚博真人信誉 ,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模 型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其 中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。13分析数据的平稳性软 件 操 作在Pool对象AG真人 ,View/Unit Root Testeviews面板单位根检验,输入相应的Pool序列名 填写序列 名 选择检验 方法 填写秩序右边 所有 栏目 软件 自动 填写 无需 更改填写模式,先做 序列图再选择 14例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:只有此处小于 0.05,说明除此 法外都认为非 平稳各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设, I? 存在单位根,是非平稳的。15例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:所有P值均小于 0.05,说明平稳各种方法的结果都拒绝原假设,所以可 以得出结论: I?是I(1)的。16

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