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亚博yabo eviews讲解单位根检验 17页PPT文档_图片/文字技巧_PPT制作技巧_实

发布时间 :2021-04-02 01:10:15 浏览: 140次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-

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单位根检验 ? 第一节 单序列单位根检验 ? 第二节 面板数据单位根检验 1 第一节 单序列单位根检验 ? 一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 ? 二 序列单位根检验软件相关操作 ? 三 不同检验结果后续分析思路 四 协整检验 ? 2 一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原:不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I(d) 不平稳 单序列 多序列(同阶) 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原:不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM(误差修正模型) 3 二 序列单位根检验软件相关操作 说明 操作 结果 4 序列平稳性检验(单位根检验)说明 ◎检验的目的: (1)非平稳序列在各个时点上随机规律不同,因此,难以用已知信息掌握序列总体的随机性 (2)用序列做回归分析可防止伪回归 ◎检验方法: 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设澳洲幸运10直播 ,应用不方便,建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验,应用方便 ◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则 P规则:小于临界值则接受H1 临界值法 具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值 右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值 备注:只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定;除非没有提供的情况 下 才动用临界值法 5 序列平稳性检验(单位根检验)操作 6种方法可 供选择,点 方法说明 见请点:序列 单整检验(差 分平稳检验) 说明 原:不平稳( KPSS 除外 ◎双击序列※View/unit Roo Test 滞后项无须 更改,系统 自动选择。

此处选择一般做序 列图进行决定 View※ Graphs ※确 定:是否有截距与趋 6 势项 单位根检验窗口 序列平稳性检验(单位根检验)结果 ◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则 P规则:大于临界值则接受原假设 临界值法 具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值 右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值 备注:只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定;除非没有提供的情况下 才动用 临界值法 7 三 不同检验结果后续分析思路 分析思路 差分平稳 8 不同检验结果后续分析思路 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原:不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I(d) 不平稳 单序列 多序列(同阶) 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原:不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM(误差修正模型) 9 序列差分检验(单整平稳检验) ◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差 分、二阶差分下进行单位根检验。

◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1); 若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。 10 四 序列间协整检验 (方程的残差平稳检验) ◎同阶单整序列(同阶非平稳序列)构 建 回归方程澳洲幸运20注册 ,获得残差 ◎检验残差项的平稳性,若平稳,则称非 平稳序列间存在协整关系(长期稳定 关系) 11 第二节 面板数据的平稳性(单位根检验) 请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2 12 分析数据的平稳性(单位根检验)说明 注:所有序列者要检验 原:不稳定(Hadri 除外, Hadri 中 原:稳定) 目的:防止虚假回归或伪回归 方法: 相同根下:LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下:IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5 模式: 三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无(对面板序列绘制时 序图做出模式选择)。 秩序:水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。 备注:ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始eviews面板单位根检验亚博vip , 再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模 型的检验结果都不能拒绝原假设时eviews面板单位根检验,我们才认为时间序列是非平稳的澳洲幸运5计划 ,而只要其 中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。

13 分析数据的平稳性软 件 操 作 在Pool对象,View/Unit Root Test,输入相应的Pool序列名 填写序列 名 选择检验 方法 填写秩序 右边 所有 栏目 软件 自动 填写 无需 更改 填写模式,先做 序列图再选择 14 例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果: 只有此处小于 0.05,说明除此 法外都认为非 平稳 各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设, I? 存在单位根,是非平稳的。 15 例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果: 所有P值均小于 0.05,说明平稳 各种方法的结果都拒绝原假设亚博代理推荐 ,所以可 以得出结论: I?是I(1)的。 16 谢谢

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